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こうすれば勝てる!シミュレーションで判明した高勝率を上げるトレードルール

投稿日:2018年4月1日 更新日:



みなさんは自分のトレードルールを持っているでしょうか?

厳密に決めているという人もいると思いますが、中にはなんとなく勘と経験に頼っているという人もいるはずです。

頭ではちゃんと決めなきゃと思っていても、自分の決めたルールに自信が持てなかったり、そもそもどうやって決めていいかわからなかったりすることも多いと思います。

結果としてちょっと損失が続くとすぐにルールを変更して、結局ルールなんて決めても無駄という思考に陥ったりします。

そこで今回はコツコツドカンは本当にダメなのか?計算してみたの記事で使用した収支シミュレーションを使って勝てるトレードルールを考えてみました



シミュレーション条件

シミュレーション計算をする上でのパラメータは以下とします。

シミュレーション計算パラメータ

  1. 銘柄別の勝率
  2. 勝利時の利益率
  3. 損切り時の損失率
  4. ドカンの確率
  5. ドカン時の損失率

ここでドカンを設定している理由は、普段はきちんとルール通り損切りできていても、寄り付きのGUで思いがけず損失が大きくなってしまった場合を想定しています。

その他条件として、元手は100万円でレバレッジは掛けないものとします。

投資銘柄数は100銘柄とします。

トレードルール設定

ここでは、先ほどみたシミュレーションの計算パラメータを3パターン設定しました。

パターン設定にあたっては、現実的にありそうな設定となるよう注意しました。

パターン1 銘柄別勝率50%

パターン1では銘柄別の勝率は50%で、普段は利大損小を実現している状態を想定しました。

ただし5%の確率でGUによる5%の損失を出してしまうと仮定しました。

パターン1 銘柄別勝率50%
1 銘柄別の勝率 50%
2 勝利時の利益率 +3.0%
3 損切り時の損失率 -2.5%
4 ドカンの確率 5.0%
5 ドカン時の損失率 -5.0%

パターン2 銘柄別勝率60%

パターン2は銘柄別勝率は60%で勝ち越しですが、その分利益率と損失率が同じで、かつ5%の確率で損失率5%となる場合を想定しました。

パターン2 銘柄別勝率60%
1 銘柄別の勝率 60%
2 勝利時の利益率 +2.5%
3 損切り時の損失率 -2.5%
4 ドカンの確率 5.0%
5 ドカン時の損失率 -5.0%

パターン3 銘柄別勝率70%

パターン3では銘柄別の勝率は70%と高勝率ですが、利益率より損失率のほうが大きい場合を想定しました。ただし普段から損失率が大きくドカン確率は0%にしました。

パターン3 銘柄別勝率70%
1 銘柄別勝率 70%
2 勝利時の利益率 +3.0%
3 損切り時の損失率 -5.0%
4 ドカンの確率 0%
5 ドカン時の損失率 -


シミュレーション結果

パターン1 銘柄別勝率50%

1000セットのシミュレーションを行った結果がこちら。

パターン1 銘柄別勝率50% 結果
結果:639勝361敗(勝率63.9%)
最大利益:+1,530,385円
最大損失:-624,744円

銘柄別勝率が50%であっても利大損小でトレードできれば勝ち越す可能性が高いことがわかりました。

パターン2 銘柄別勝率60%

1000セットのシミュレーションを行った結果がこちら。

パターン2 銘柄別勝率60% 結果
結果:982勝18敗(勝率98.2%)
最大利益:+3,888,525円
最大損失:-316,064円

このパターンは勝った時の利益率と負けた時の損失率は同じですが銘柄別勝率は60%という設定でした。かなりの勝率ですね。

パターン3 銘柄別勝率70%

1000セットのシミュレーションを行った結果がこちら。

パターン3 銘柄別勝率70% 結果
結果:909勝91敗(勝率90.9%)
最大利益:+5,196,291円
最大損失:-603,477円

こちらもかなりの勝率です。利益率よりも損失率のほうが大きくても勝率が70%あればかなりの確率で勝ち越せることがわかりました。

結局勝てるトレードルールとは?

以上のシミュレーション結果から、勝率が60%あれば勝った時と負けた時の損益率が同じでもかなりの確率で勝ち越せることがわかりました。

当サイトで紹介している空売り推奨銘柄の収支表を見ていただければ、勝率60%を確保しつつ利益率2.5%を取ることは不可能ではないと考えています。

したがってキチンと損切りすることを徹底すればおのずと勝ちが見えてくると思います。

結局勝てるトレードルールとは想定以上の損を極力ださないよう損切りを徹底することに尽きるということです。

まとめ

今回は3パターンの収支シミュレーションを通して勝つためのトレードルール作りをしてみました。

あとは皆様の経験とノウハウを加えて素晴らしいトレードルールを作ってください!

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